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期货对冲套利技巧
所谓期货对冲交易是基于市场强弱特征而采用的一种交易模式，你们知道怎么利用期货对冲来套利吗?下面就让我带你们了解一下期货对冲交易技巧吧。
目前市场有一种盛行的当日对冲期货套利交易技巧，即做多一个比较强的品种同时做空一个比较弱的品种，并在当日的随后某个时间进展同时平仓获取利润。
另外，如果两个品种之间的成交活泼程度差异较大时比方胶板对纤板，塑料对PVC，应先去成交相对不活泼的品种，即先成交纤板或PVC，然后马上再现价成交活泼的品种胶板或塑料。这样可以防止因成交时间差带来的活泼品种过快跳动变化造成的不必要损失。
利用技术面的差异进展套利
期货对冲套利交易技巧技术面状态的表现主要表达在K线及其组合和均线系统上面，这两个技术工具是比较有效的。一种情况是对于同类型关联性比较大的品种间，假设出现品种A在中短期等均线上方，且均线系统呈同向发散状态，而另一品种B与中短期均线交织，均线系统也呈交织状态，那么应采取“多A空B〞的套利策略。如2021年4月至5月份的豆粕与豆油品种之间的情况。
另一种情况，假设某一段时期的K线组合，品种A连续呈阳K线或者阳K线所占比例非常大，同时品种B没有这种现象，甚至是阴K线占比较大，那么可应采取“多A空B〞的套利策略。如2021年5月9日至14日之间的PTA品种走出四连阳K线，而甲醇品种仅走出“两阳加两星〞的K线组合且重心仅小幅走高，这说明此期间，多头作用在PTA上的力量相比照拟大，因此也就导致了后期PTA明显比甲醇进一步反弹的幅度比较大。
期货市场仓单限制带来的套利时机
期货市场存在交割制度，同时也就存在仓单概念。仓单是未交割但预备进展交割而注册存放在交易所指定地方的“保证质量品级货物〞，同时交易所对各品种仓单的有效期是有一定规定的，特别是农产品行情,问诊或化工品等保质期比较短的商品。比方，塑料的仓单一般要求在3月份进展注销，那么由于目前塑料期货的主力合约一般表现在“1月、5月、9月〞上，因此，一般情况下对于1月合约的塑料来说，压力是最大的。那么就可能会造成当时1月合约与5月合约之间的价差出现特殊的变化，比方5月对1月的价差持续扩大，并超越历史最大范围。比方在2021年12月份的时候，塑料期货1105合约对1101合约的价差就一度到达1400元/吨以上，明显超越常规的价差区间。 |
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