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（一）整理思路，编写模型
1、宽语言模型构建方法
库安算法交易软件使用宽语言编程，类C语言语法，支持各类复杂策略的开发，支持个性化的信号管理和精细化下单方案。公式属于编译型，编译后直接运行可执行文件，大大提高了公式的执行效率。
（1）基于K线数据的公式结构
“基于K线数据”类型，指根据K线图表数据构建趋势策略，写入算法交易接管信号对下单精细化管理的模型。
公式由定义数据区、定义环境设置、设置跨合约跨周期引用关键字、定义参数、定义变量和主程序构成，如下图所示。除主程序外，其余部分可针对具体思路缺省。
（2）独立算法交易模型的公式结构
“独立的算法交易模型”类型，指不调用K线图表数据，仅以盘口和账户数据构建的算法模型。
公式由调用数据区Data、定义变量Vars和主函数Begin—End三部分组成，如下图所示：
（3）编写公式：
如下图，点击软件右上方角菜单【量化】->【编写公式】进行编写。
（4）编写规则：
① 宽语言编程语法：https://www.wenhua.com.cn/guide/myQuant_zjyfhs2.htm
② 常见编写和机制说明：https://www.wenhua.com.cn/guide/myquant_zjyfhs6.htm
③ 账户函数取交易账户的数据，不需要在Data区定义；
④ 独立的算法交易模型不支持定义参数。
2、查找函数
（1）系统函数
Wh9支持丰富的WFC开源函数类库，提供近200个开源函数，共700余个系统函数，支持金融统计类函数、循环执行函数、基本面函数、头寸类函数、手动下单辅助函数、期权类函数等交易建模所需的各类函数，支持用户自由实现各类量化交易思路。
如下图所示，在量化菜单下点击【函数列表】，可查看函数的具体分类和使用说明。
编写时，在编写平台上双击蓝色的系统函数，单击鼠标右键【查找函数说明】可查看函数具体使用方法。
（2）自定义函数
如果要在模型中调用比较复杂的计算，而现有的函数又无法满足需要，则可以通过创建自定义函数来实现。熟练的使用自定义函数可以简化代码，减少出错的可能，提高编写效率。
①自定义函数的结构：
自定义函数由参数定义、变量定义、主程序三部分构成，如下图所示：
②编写自定义函数：
如下图所示，是如何编写用户自定义函数。
③ 编写规则：
· 自定义函数语法介绍：https://www.wenhua.com.cn/guide/myQuant_zjyfhs2.htm
· 自定义函数不能直接加载在图表上，只能在其他自定义函数或公式应用中调用；
· 未经过编译保存的自定义函数不能在其他公式中被引用；
3、信号指令和下单委托函数
（1）六种信号指令：BK、SK、SP、BP、BPK、SPK
· 信号指令根据K线图表数据计算信号，可显示信号图标并对信号做历史回测，不支持下单委托；
· 可用于基于图表数据计算的K线图公式，不可用于独立的算法模型；
· 常见思路：通过函数获取信号的价位、距离、信号到目前的高低点等；
· 信号指令如下表，具体使用方法请在“公式编写平台”->【帮助】->“指令说明”中查看：
指令
指令图标
指令函数
建立多头持仓
BK(N,Price,IsCancel);
建立空头持仓
SK(N,Price,IsCancel);
平多头持仓
SP(N,Price,IsCancel);
平空头持仓
BP(N,Price,IsCancel);
买平后买开新仓
BPK(N,Price,IsCancel);
卖平后卖开新仓
SPK(N,Price,IsCancel);
（2）下单委托函数：A_SendOrder
· 不计算信号，根据条件直接发委托单，只能用于实时行情，不能历史回测；
· 可用于K线图公式/独立算法交易模型；
· 常见思路：获取账户信息、盘口高频数据等实现精细化下单；
· 函数用法如下，更多使用方法请在软件右上方菜单【量化】->“函数列表”中查看：
注：
1、两种指令可同时用于一个公式中，多用于量化策略结合算法交易实现精细化下单；
2、公式中只写信号指令不写下单函数A_SendOrder，只能在图表上显示信号标识，不能进行下单交易；
3、套利交易不支持反手指令，BPK、SPK信号在套利上相当于BK、SK，需用SP、BP平仓。
（二）模型测试和优化
1、测试模型在历史K线上的效果（查看信号回测报告）
模型写好后，我们通常是不敢马上实盘交易的，因为我们不了解模型，不知道它与我们的思路是否相符，盈利率是多少、胜率是多少、多久出一次信号等。只有先了解模型，才能信任并在实盘中放心的应用，因此在实盘交易前要先检验模型在历史K线上的效果，了解模型的效果和局限性。
套利量化模型的测试方式和单合约测试方法相同，如下图，将模型加载到K线图，在K线图上点击鼠标右键->【模型回测报告】，即可查看详细的分析报告，投资者可根据分析报告中的参考指标360度检验模型的好坏。
在K线上点击鼠标右键，勾选【显示权益曲线】，可直观的看到资金曲线的变化情况，检查模型的效果是否符合我们的预期要求。
2、了解模型（查看模型信号明细）
资金最大回撤发生在哪一根K线？资金最大回撤时的几笔交易盈亏分别是多少？模型测试的每笔交易的时间和价格具体是多少？这一系列问题都可在“信号明细”中找到答案。
如下图，加载模型回测后，在K线图上点击鼠标右键->【信号明细】，可查看详细的效果测试成交明细。
3、优化模型参数
我们会发现在一段时间内表现很好的模型，过了一段时间就好像失效了一样，这可能是由于模型参数不再适应当前市场行情引起的，这时便需要统计筛选新的最优参数，庞大的计算量单凭人工计算几乎是不可能的，利用“参数优化”功能，可在指定的范围内让计算机筛选出最适合当前行情的参数。
如下图，加载模型回测后，在K线图右键菜单选择【参数优化】，可通过①【枚举】按钮，进行大范围海选抽样；通过②【遗传】按钮，在已经筛选的优质参数附近寻找更优的参数。
常见问题解答：
1、在wh9里面套利的合约可以回测收益吗，怎样回测？
答：可以。在设置套利合约后，套利价差/价比合约可以和一般的合约一样对待的，回测的方法和单合约测试方法一样；
（三）运行模型自动交易
通过历史回测和参数优化，模型的执行效果得到了大幅提升。但是仅有模型是不能自动交易的，还需要借助量化交易平台运行，自动下单。针对不同的策略思路，软件提供不同的运行方案。
1、套利运行池后台运行
以K线图表数据为基础的K线图公式，需要在套利运行池加载：在套利K线图上加载策略，通过右键菜单【装入到运行池，后台运行】，将策略加载到运行池，在后台自动运行。如下图，是如何运行套利量化策略。
软件提供三种信号作用方式，供投资者灵活选择：
显示信号不下单：只显示信号标识，不执行信号指令，即使模型含有算法交易模型也不进行下单。
弹出下单提示：出信号时弹出手动下单提示框，可由投资者根据经验手动下单。
出信号算法交易接管下单：出信号时由算法交易模型接管信号并自动执行下单。
2、独立算法交易模型运行池
独立的算法交易模型，需要在算法交易运行池中运行。如下图，点击【量化】-> 【算法交易运行池】，选择套利交易策略执行，可在后台自动运行下单。
常见问题解答：
1、wh9平台上，怎么运行套利量化策略？
答：wh9有专门的套利量化运行平台，设置方法：
第一步：在软件右上角菜单->【套利】->【自设套利合约】配置好套利对，在【自设套利合约报价列表】中可查看自设套利合约；
第二步：在K线图上加载模型，回测、优化模型后，右键->“装入到运行池，后台运行”；
第三步：点击左侧Tab条【套利池】，或在右上角菜单【套利】->【套利模型运行池】，可以看到其运行效果；
2、自设套利K线图提示“套利K线图现在无法查看，后台正在制作中”
答：设置套利配对后，后台需要根据多年的逐笔成交数据生成套利对的各个周期的k线数据，通常需要半小时左右，若套利对合约数据量较大或同时请求的套利对数量较多，则制作时间相应加长。
3、wh9的套利交易策略，能不能同时加载到多个账户里？
答：可以。需要购买多账号一带多下单授权才可以使用（点击了解一带多授权）。
登录多账号交易，在套利下单算法模型中使用A_SendOrder函数指定好具体的交易账号，当满足下单条件时会对所指定的交易账号同时下单。 |
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