【私募大盘点】JS投资-短线量化投资，以组合、套利和对冲方式

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【风险管理架构】

投资策略：

【套利策略】

1、套利逻辑：期货衍生品提供了对于同一个商品现货标的价格跟踪工具，而且通过不同品种不同期限持仓组合，有效规避标的涨跌风险，获取价差回归的收益。

2、套利策略：利用自主开发的高频交易软件，实时计算各期货品种间的跨期或跨市场价差的波动范围，自动捕捉套利机会，从而获取稳定的收益。

【贵金属跨市套利策略】

套利逻辑：利用贵金属在同一市场上的相关合约或不同市场间的同一贵金属合约之间的价差变化，在两者间进行方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利

投资市场：境内市场交易所：上海期货交易所SHFE（CNY￥）、上海黄金交易所SGE（CNY￥）

策略优势：

通道优势：

【套利策略介绍】

1、纯系统化交易，人为干预少

2、多品种、多策略

3、策略以中高频为主，有隔夜持仓，资金容量大

4、基于海量数据（市场数据，基本面数据等）

5、关注波动，通过量化多品种对冲和程序化风控，达到全市场环境下的平稳收益

【CTA多空策略介绍】

1、纯系统化交易，人为干预少

2、不交易上市时间较短品种

3、长期持有，每日调仓

4、量价、基本面、宏观三大类因子

5、速度要求低，容量大

【策略研发流程】