做外汇对冲套利六年的⽼鸟，告诉你常见的套利⼿法！

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做外汇对冲套利六年的⽼鸟，告诉你常见的套利⼿法！

⼤家好，我是精英外汇对冲套利的汪⽼师，这是我这

年来在投机市场⼀些经历和⼼得，分享出

来，希望对⼤家有所帮助。

你可能会问：那到底什么是外汇套利技术？到底是如何做到的呢？到底如何盈利呢？这个技术

的操作门槛会不会很⾼呢？

不要着急，今天我将为你⼀⼀讲解其中的奥秘，我把这个操作多年的⽅法揭秘出来，让你也知

道怎么操作。

常见的套利⽅法有：跨期套利，跨品种套利，跨市套利，

我们来具体说说这三种套利的区别。

跨期套利

跨期套利是买卖同⼀市场同种商品不同到期⽉份的期货合约，利⽤不同到期⽉份合约的价差变

动来获利的套利模式；

跨品种套利

跨品种套利是利⽤两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进⾏套期图利。即买⼊某种商

品某⼀⽉份期货合约的同时卖出另⼀相互关联商品相近交割⽉份期货合约。主要有

：相关商品

间套利。（例如黄⾦和⽩银之间的套利交易。）

：原料与成品之间套利（如⼤⾖与⾖粕之间的

套利。）

跨市场套利

跨市场套利是在某⼀期货市场买⼊（卖出）某⼀⽉份商品期货合约的同时在另⼀市场卖出（买

⼊）同种合约以期在有利时机对冲获利了结的交易⽅式。

套利特点：

、较低的风险，不同期货合约的价差变化远不如绝对价格⽔平变化剧烈，相应降低了风险。尤

其是回避了突发事件对盘⾯冲击的风险。由于双边持仓，主⼒机构很难逼迫套利交易者斩仓出

局。

、⽅便⼤资⾦进出，套利交易本⾝需要⼤量资⾦，所以能够吸引⼤资⾦进场交易。

、长期稳定的获利率，套利交易的收益不象单边投机那样⼤起⼤落，同时由于套利交易是利⽤

市场上不合理的价差关系进⾏操作。⽽多数情况下不合理的价差很快就会恢复正常，因此套利

交易有较⾼的成功率。

外汇市场常⽤套利⽅法：赠⾦套利，跨品种套利，跨市套利，期现套利或跨期套利，套息交

易。

赠⾦套利

⼏年前铁汇提供了赠⾦，利⽤赠⾦套利也是⼀种最简单的形式。在铁汇的时代，这种⽅式很盛

⾏。两个交易平台均有赠⾦，赠⾦可以⽤来扩⼤杠杆。两个交易平台交易相同品种，⼀⽅多，

另⼀⽅空。有⼀部分亏损由平台赠⾦提供，故⽽当⾏情⾛出⼀定波动后，总的盈利⼤于⾃⼰实

际的亏损。

跨品种套利

有些国家的货币，因为地缘政治或是经济相关性，在⼀定的时期具备较⾼的相关性或是负相关

性。如

USDCHF

EURUSD

AUDUSD

NZDUSD

。买⼊⼀定数量的⼀种货币，同时卖出与

之相关的另外⼀种货币。根据数学统计，确定进场离场的时机，以及相关品种的下单⽐例。

期现套利或跨期套利

期现套利或是跨期套利。这⾥的期货合约既可以是同⼀期货品种的不同交割⽉份。也可以是相

互关联的两种不同商品的合约。还可以是不同期货市场的同种商品合约。套利交易者同时在⼀

种期货合约上做多的同时在另⼀种期货合约上做空。通过两个合约间价差变动来获利，与绝对

价格⽔平关系不⼤。

套息交易